Результаты AQR: у кого показатели лучше?

Результаты AQR: известны банки с самым высоким уровнем достаточности основного капитала

Регулятор сообщает: риски для вкладчиков банков — участников AQR отсутствуют

Совокупные банковские активы в РК по итогам января составили 26,53 трлн тг — на 5,2% больше, чем годом ранее. Собственный капитал БВУ РК увеличился сразу на 19,2% за год, до 3,72 трлн тг.

Напомним: к концу зимы Национальный Банк РК и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка представили результаты работы по проведению оценки качества активов БВУ — AQR. Программа охватила 14 банков второго уровня, на долю которых приходилось 87% активов и 90% от общего ссудного портфеля банков: 9 казахстанских банков и 5 иностранных.

Результаты AQR по состоянию на 1 апреля 2019 года подтверждают, что как на системном уровне, так и на уровне отдельных банков, участвовавших в AQR, дефицита капитала нет. Риски для вкладчиков банков — участников AQR отсутствуют. На консолидированном уровне превышение капитала k1 относительно регуляторного минимума составляет примерно 70% с учётом корректировок AQR по сравнению с порядка 105% до проверки. Таким образом, на 1 апреля 2019 года по результатам AQR запас капитала на системном уровне составил порядка 800 млрд тенге.

В среднем по банкам коэффициент достаточности капитала — около 13% от суммы активов, взвешенных по риску, в то время как норматив НБ РК составляет 7,5%. Аналогично по результатам AQR запас пруденциального капитала k2 на системном уровне достаточен для полноты покрытия рисков с пруденциальной точки зрения.

Среди казахстанских банков лучшие показатели достаточности основного капитала после AQR — у Народного Банка, First Heartland Jýsan Bank и ForteBank.

У Народного Банка коэффициент достаточности основного капитала k1 после AQR составил сразу 20%, запас капитала k1 в процентах от активов, взвешенных с учётом риска, — 12,5%. При этом общая доля заёмщиков третьей стадии (проблемные активы, например, кредиты заёмщиков, по которым имеются факты ухудшения показателей финансовой отчётности) во всех активах банка после AQR составила 16% (до проверки — 15,5%).

Также существенно выше нормативов регулятора показатели у ForteBank. Коэффициент достаточности капитала k1 после AQR составил для фининститута 16,6%, запас капитала k1 — 9,1% от активов, взвешенных с учётом риска. Доля заёмщиков стадии 3 в активах фининститута после проверки составила 18,3%.

Показатель достаточности капитала k1 у First Heartland Jýsan Bank даже выше — 17,8%, при этом у банка высокая доля заёмщиков третьей стадии — 55,1% от всех активов. Напомним, банк в прошлом году сменил владельцев и название.

Заметим, доля активов стадии 3 по всем банкам — участникам AQR оценивается регулятором в 21,1%.

Четыре казахстанских банка (Банк ЦентрКредит, АТФБанк, Евразийский Банк и Нурбанк) после внесения корректировок по результатам AQR по состоянию на 1 апреля 2019 года использовали возможность реализовать все необходимые меры по улучшению качества активов путём принятия на себя обязательств по докапитализации и ограничению рисков.

С 1 апреля 2019 года по февраль 2020 года в портфелях банков произошли существенные изменения, банки приняли во внимание результаты AQR и начали работу по устранению выявленных несоответствий. Происходили также изменения с точки зрения портфелей банков — фининституты провели работу над повышением качества активов.

Среди дочерних банков иностранных компаний лучшие показатели достаточности основного капитала — у Altyn Bank, «дочки» China Citic Bank Corporation Limited (40% фининститута принадлежат AO «Народный Банк Казахстана»). В тройку лучших также вошли Альфа-Банк и Банк ХоумКредит.